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要设置手机拦截广告短信，可以采取以下几种方法。
使用短信拦截功能
大部分手机都有内置的短信拦截功能，以iPhone为例，可以按照以下步骤操作：
1、打开“设置”。
2、滚动到下方并点击“信息”。
3、打开“过滤未知发件人”开关，这样来自未知来源的短信将被自动拦截，还可以下载第三方短信拦截应用，如腾讯手机管家等，以增强拦截效果。
方法二：关键词拦截
部分手机支持关键词拦截功能，以OPPO手机为例，可以在信息应用内点击右上角两个点，选择「设置」--点击「拦截规则」，打开「短信拦截」，然后输入需要屏蔽的关键词进行拦截，对于安卓系统手机，还可以利用短信拦截器应用来设置关键词拦截。
方法三：号码屏蔽
若经常收到同一号码的广告短信，可以直接屏蔽该号码，在手机通讯录中，找到该号码，然后选择屏蔽或加入黑名单，不同型号的手机操作可能略有差异。
方法四：退订回复
部分广告短信末尾会有退订提示，回复指定的退订内容或关键词，即可不再接收来自该广告源的短信，但这种方法可能无法完全屏蔽所有广告短信。
虽然这些方法可以帮助拦截广告短信，但仍有部分广告短信可能绕过拦截机制，某些重要通知或短信可能也会被误判为广告而拦截，建议定期检查被拦截的短信，确保不会错过重要信息。